开拓者量化网 资讯频道 程序化交易 交易心得 参赛手记:等待价差回归

[转] 参赛手记:等待价差回归

2014-08-29 01:42 来源: 期货日报 浏览:702 评论:(0) 作者:开拓者金融网

  动力煤和股指期货都不负所望,破位下跌很顺畅。9月合约和1月合约价差巨大,我不得不再次佩服资金的力量与胆识,但终究是逆市行为,并不值得称颂。

  同样的格局亦出现在棉花上,9月合约价格是17000元/吨,而1月合约竟然只有14000元/吨。既然有盈利的空头头寸垫底,那就大胆多一次棉花1月合约。好的情况是价差回归,如果不好,至少算是为空单上一份保险。

  (中信期货参赛选手 胡嘉佳)

(责任编辑:HN022)


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