程序化交易
[转] 参赛手记：与时俱进
浏览: (402) 评论(0) 2014-07-25 00:39 开拓者金融网
期指继续大幅飙升，走势之强劲令人咋舌，而商品市场依然不温不火，几乎不为所动，国内各行业产能过剩的程度，由此可见一斑。昨天恒生AH股溢价指数创出历史新低，这或许能为期指的暴涨提供一点注解，也就是说，A股相对估...
[转] 鳄鱼原则
浏览: (477) 评论(0) 2014-07-24 08:51 hjh1350
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——鳄鱼原则。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。...
[转] 参赛手记：下跌趋势中
浏览: (495) 评论(0) 2014-07-24 05:52 开拓者金融网
菜粕、油脂、煤炭、螺纹钢，市场上的主流品种全部处于下跌趋势之中。会玩的富可敌国，不会玩的倾家荡产。看了一天的PTA，全天维持振荡，期间分时线有两波下调，可能已经对这小区间振荡事先早有预判，所以也没有参与。...
[转] 参赛手记：要胸有成竹(1图)
浏览: (381) 评论(0) 2014-07-24 05:51 开拓者金融网
目前手上拿的最靠谱的单子还是菜粕豆粕空单，油脂最近跌得也很顺畅，可惜实在无暇兼顾。工业品分化有些严重，与房地产相关的建材板块真是不堪一击。虽然我不认为黑色系品种短期下跌的空间有多大，但是看看盘面，还真是倒...
[转] 参赛手记：难题和挑战
浏览: (504) 评论(0) 2014-07-24 05:51 开拓者金融网
几乎没有做过夜盘，昨天下午琢磨了下1月焦炭，觉得是个机会，于是晚上特地守在电脑前等夜盘，1151开了空单就没去管了，这笔单我挺看好，1月焦炭价格过高，一定会回归。今天开盘后，鬼使神差地在1148就把空单平了，焦炭今...
[转] 高频数据研究的思考
浏览: (543) 评论(0) 2014-07-23 08:49 hjh1350
近年来，国内外学术界对金融高频数据、超高频数据展开了广泛的研究，为此类研究提出了新的思考。一、澄清金融高频数据认识上的误区在明晰金融高频数据概念的同时，我们发现很多文献对高频与超高频这两个概念混同使用，高频、超...
[转] 参赛手记：逃过一劫
浏览: (408) 评论(0) 2014-07-23 05:40 开拓者金融网
早盘鸡蛋9月合约跌1%，而5月合约涨1%。换做螺纹钢或者其他品种，我肯定不理解为什么会出现这种走势，但鸡蛋每天都吃，对它比较了解，也就不觉得奇怪了。 昨天的计划是空PTA多玻璃，今天的走势完全和我的想法相反。...
[转] 参赛手记：玻璃的逻辑
浏览: (487) 评论(0) 2014-07-23 05:40 开拓者金融网
现在玻璃有4个月份的合约交易比较活跃，它们之间的关系可以说是错综复杂，细细琢磨起来很有趣味。 昨天玻璃价格快速拉高，很多地区做仓单交割有利可图，吸引了大量套保盘入场做空，这直接导致今天9月合约的大跌。1...
[转] 参赛手记：仓单不是事儿
浏览: (464) 评论(0) 2014-07-23 05:39 开拓者金融网
股指的走强带动了工业品的反弹，可惜建材系列底气不足，上冲失败，又被打回原形。只是，已经走到这里了，我也很怀疑建材系列还能跌到哪里去。 鸡蛋期货提高保证金以后，价格一路下跌。关于仓单问题的讨论，现在看就...
[转] 高频交易系统的设计原则及方法
浏览: (1008) 评论(0) 2014-07-22 08:58 hjh1350
一套高频交易系统的开发需要连接好几个学科领域的知识，包括量化金融、系统设计和软件工程等。在量化金融领域，人们对如何建立数学交易模型已经做过广泛的研究。同样地，如何设计系统将这些模型实施出来也非常重要。在当今的交...